3. Demuestre o dé un contraejemplo justificado de las siguientes aseveraciones: a) Si se consideran dos activos, A y B con betas BA Y BB у rendimientos E (RA) y E(RB), respectivamente, siempre se puede formar con ellos un portafolio con riesgo sistemático igual que el del mercado y un rendimiento esperado equivalente a la tasa libre de riesgo. (3) b) Muestre qué relaciones se deben cumplir entre la tasa libre de riesgo, r, y los rendimientos E(RA) y E(RB), para que se garantice la existencia del portafolic con las características mencionadas en a) sin la necesidad de efectuar ventas en corto. (2)
3. Demuestre o dé un contraejemplo justificado de las siguientes aseveraciones: a) Si se consideran dos activos, A y B con betas BA Y BB у rendimientos E (RA) y E(RB), respectivamente, siempre se puede formar con ellos un portafolio con riesgo sistemático igual que el del mercado y un rendimiento esperado equivalente a la tasa libre de riesgo. (3) b) Muestre qué relaciones se deben cumplir entre la tasa libre de riesgo, r, y los rendimientos E(RA) y E(RB), para que se garantice la existencia del portafolic con las características mencionadas en a) sin la necesidad de efectuar ventas en corto. (2)
Business/Professional Ethics Directors/Executives/Acct
8th Edition
ISBN:9781337485913
Author:BROOKS
Publisher:BROOKS
Chapter8: Subprime Lending Fiasco-ethics Issues
Section: Chapter Questions
Problem 3.4EC
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Transcribed Image Text:3. Demuestre o dé un contraejemplo justificado de las siguientes aseveraciones:
a) Si se consideran dos activos, A y B con betas BA Y BB у rendimientos E (RA) y E(RB),
respectivamente, siempre se puede formar con ellos un portafolio con riesgo sistemático
igual que el del mercado y un rendimiento esperado equivalente a la tasa libre de riesgo.
(3)
b) Muestre qué relaciones se deben cumplir entre la tasa libre de riesgo, r, y los rendimientos
E(RA) y E(RB), para que se garantice la existencia del portafolic con las características
mencionadas en a) sin la necesidad de efectuar ventas en corto. (2)
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